O dia comercial compro sinais

Melhores Indicadores Técnicos para Day Trading.
Com um monte de indicadores técnicos, aqui é como reduzi-lo a alguns.
O MACD, RSI, média móvel, Bandas Bollinger, estocásticos e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o dia comercial? Os comerciantes do dia precisam atuar rapidamente, então tentar monitorar muitos indicadores torna-se demorado, contraproducente e, na verdade, provavelmente irá deteriorar o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, divisas ou futuros - mantenha-o simples. Utilize apenas um par de indicadores, máximo ou não está usando, também está bem.
Considere estas dicas para encontrar o melhor indicador de dia de negociação para você.
Day Trading com Indicadores ou Sem Indicadores.
Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dias não utilizam indicadores. Os indicadores não são exigidos para negociação rentável. Prática de negociação com base na ação de preços e há pouca necessidade de indicadores. Dito isto, um indicador ajuda algumas pessoas a ver coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não está acostumado a ler a ação de preço (analisando como o preço está em movimento), isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão muito cedo ou muito tarde (veja Don Divergência Trade Trade MAC até você ler isso).
Os indicadores não são inerentemente ruins ou bons, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se eles são prejudiciais ou úteis depende de como eles são usados.
Muitos indicadores de negociação são redundantes.
Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Pode-se basear em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.
Enquanto eles podem parecer um pouco diferentes, normalmente, apenas usar um é suficiente. Ter todos os três no seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.
Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer a mesma informação. Se você usa um indicador MACD (12,26) e também adiciona MAs de 12 e 26 períodos ao seu gráfico de preços, o indicador MACD e os MAs dirão o mesmo. Na verdade, todo o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de 12 períodos está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos se cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionou esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre se confirmariam, porque eles estão usando a mesma entrada.
Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos seguintes (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam negociar com rentabilidade). Mesmo escolher apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordens, sem fornecer informações adicionais.
Osciladores: Este é um grupo de indicadores que flui para cima e para baixo, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Osciladores populares incluem RSI, Stochastics, Commodity Channel Index (CCI) e MACD.
Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Estes geralmente combinam volume e dados de preços na tentativa de determinar a força de uma tendência de preço. Os indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, separado do gráfico de preços. Com sobreposições você pode optar por usar mais do que um, pois suas funções são tão variadas. As sobreposições populares incluem bandas de Bollinger, canais de Keltner, SAR parabólica, médias móveis, pontos de pivô e extensões e retransmissões de Fibonacci. Indicadores de Breadth: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do comerciante ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.
Há pouca necessidade de mais de um indicador de oscilador, largura ou volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. O mestre que usa ação e sobreposições de preço e você provavelmente não terá necessidade de outros tipos de indicadores.
Combinando indicadores de troca diária.
Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar com entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em reuniões e ficar acima de 30 em retrocessos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades comerciais e ver quando o mercado pode mudar a direção da tendência.
Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes poderia então ser aplicado ao gráfico (sobreposições) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um desses pode ser usado como uma perda de estoque final em transações de tendências. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).
Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Os indicadores escolhidos dependem de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, prazos e estratégias negociadas. A configuração padrão no indicador pode não ser ideal, então altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações que estão sendo tomadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente à medida que as condições do mercado mudam ao longo do tempo.
Palavra final no melhor indicador para negociação diária.
Infelizmente, não há um único indicador que seja o melhor para o dia comercial. Os indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um comerciante use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Day Trading False Breakouts). Isso leva a prática. Independentemente dos indicadores que você decidir usar, limite-o para um a três (ou mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode levar a um desempenho pior.
Conheça bem o (s) seu (s) indicador (s): quais são as suas desvantagens? Quando normalmente produz sinais falsos? Que boas negociações falta (falha no sinal)? Isso tende a dar sinais muito cedo ou muito tarde? O indicador pode ser usado para desencadear um comércio, ou apenas o alerta também de um comércio potencial (bom tempo ou tempo ruim)?
Saiba essas coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no seu caminho para usá-lo de forma mais produtiva.

Stochastics: um indicador preciso de compra e venda.
George Lane desenvolveu estocásticos, um indicador que mede a relação entre o preço de fechamento de uma questão e sua faixa de preço durante um período de tempo predeterminado.
Quatorze é o número matemático utilizado no modelo de tempo, e pode, dependendo do objetivo do técnico, representar dias, semanas ou meses. O chartist pode querer examinar um setor inteiro. Para uma visão de longo prazo de um setor, a charística começaria por analisar 14 meses de toda a gama de negócios da indústria. (Para obter mais informações sobre a leitura do gráfico, consulte Mapear seu caminho para melhores retornos.)
A premissa de estocásticos afirma que o preço de fechamento de ações tende a se negociar no alto da ação de preço do dia. A ação de preço é o preço em que uma ação negociada durante a sessão diária. O estoque pode ter aberto em US $ 10,00, negociado tão baixo quanto $ 9,75 e tão alto quanto $ 10,75 e fechado em US $ 10,50 pelo dia. A ação de preço deste exemplo é entre $ 9.75 (a baixa do dia) e $ 10.75 (a alta do dia). Se a questão, no entanto, estiver atualmente em um ciclo de baixa, os preços de fechamento tendem a fechar em ou perto da baixa da sessão de negociação.
Jack D. Schwager, CEO da Wizard Trading e autor de alguns dos melhores livros escritos em análise técnica, usa o termo "normalizado" para descrever os osciladores estocásticos que têm limites predeterminados nos lados alto e baixo. Um exemplo de um oscilador é o índice de força relativa (RSI) que tem um intervalo de 0 a 100, e está definido na faixa de 20-80 ou na faixa de 30-70. Se você está procurando um setor ou uma questão individual, pode ser muito benéfico usar estocásticos e o RSI em conjunto uns com os outros. (Para mais informações, veja Ride The RSI Rollercoaster e Explorando Osciladores e Indicadores: RSI.)
O estocástico é medido com a linha% K e a linha% D, e é a linha% D que seguimos de perto, pois indicará quaisquer sinais importantes no gráfico. Matematicamente, a linha% K parece assim:
C = o preço de fechamento mais recente.
L5 = baixa das cinco sessões de negociação anteriores.
H5 = o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 5 dias.
A fórmula para a linha mais importante de% D se parece com isso:
Nós mostramos estas fórmulas apenas para o interesse. O software de gráficos de hoje faz todos os cálculos, tornando todo o processo de análise técnica muito mais fácil e, portanto, mais emocionante para o investidor médio. Com o objetivo de perceber quando um estoque se moveu para uma posição de sobrecompra ou sobrevenda, o estocastics é o indicador técnico preferido, pois é fácil de perceber e tem um alto grau de precisão.
A linha K é a mais rápida e a linha D é a mais lenta das duas linhas. O investidor precisa assistir como a linha D e o preço da questão começam a mudar e se mover para as posições de sobrecompra (sobre a linha 80) ou sobreposto (sob a linha 20). O investidor precisa considerar vender o estoque quando o indicador se desloca acima do nível 80. Por outro lado, o investidor precisa considerar a compra de uma questão que está abaixo da linha 20 e está começando a subir com o aumento do volume.
Ao longo dos anos, muitos escreveram artigos que exploram o "ajuste" desse indicador, mas os novos investidores devem se concentrar no básico de estocásticos.
No gráfico acima do eBay, várias oportunidades de compra claras se apresentaram durante os meses de primavera e verão de 2001. Há também uma série de indicadores de venda que chamaram a atenção dos comerciantes de curto prazo. O forte sinal de compra no início de abril teria dado aos investidores e comerciantes uma ótima corrida de 12 dias, variando da área média de $ 30,00 para a área média de US $ 50,00. A corrida atual no estoque começou com um forte sinal de compra apenas duas semanas atrás. Embora o sinal de compra pareça ter sido um começo falso, confirmou que, mesmo nessas difíceis condições de mercado para as ações da Internet, mais dinheiro está entrando no eBay.
O estocástico é um indicador favorito de alguns técnicos devido à precisão de suas descobertas. É facilmente percebido tanto por veteranos experientes quanto por novos técnicos e tende a ajudar todos os investidores a tomar boas decisões de entrada e saída em suas participações.

Comércio diário com sinais de compra
Os comerciantes do dia empregam frequentemente um tipo impulsivo de tipo de pistoleiro de comércio, que muitas vezes é mais emocionalmente baseado do que qualquer outra coisa. Essa atitude muitas vezes leva a uma série de perdas frustrantes e desmoralizadoras e, eventualmente, leva ao desaparecimento do comerciante médio do dia.
Nosso objetivo aqui é demonstrar uma abordagem metódica científica, técnica e metódica para a comercialização do dia, que levará a uma experiência bem sucedida na arena comercial do dia.
Vou demonstrar duas abordagens separadas que os comerciantes podem utilizar para alcançar o objetivo de sucesso comercial de 80%. O primeiro detalhará o uso de uma série de indicadores proprietários e informatizados, que, combinados com a discreção lógica do comerciante, mostraram resultados positivos na área de 80% mais.
Negociação diária discreta e baseada em indicadores.
Essa abordagem para o dia lógico comercial envolve uma aplicação de quatro passos de vários filtros de mercado para posicionar, entrar e sair corretamente de um comércio lucrativo.
Na descrição escrita abaixo e na apresentação da conferência real, descreverei os seguintes quatro pontos que levarão o comerciante a um método de troca do dia com uma taxa de sucesso de 80%.
Os quatro passos são:
1. Determine a maior tendência do dia.
2. Determine a menor tendência do dia dentro da tendência principal.
3. Defina um ponto de entrada exato para um comércio.
4. Defina um ponto de saída exato para um comércio.
1. Determine a maior, ou dominante, tendência para o dia.
As tendências intraday podem ser classificadas em três categorias básicas. O mercado estará em uma tendência de alta, será em uma tendência de baixa, ou não demonstrará uma tendência dominante para o dia, caso em que a tendência é dito ser de lado, ou indeterminado.
Por que isso é importante? Simples. Se pudermos determinar que a maior tendência do dia é, por exemplo, uma tendência de alta, apenas realizaremos negócios diários que estão na direção da maior tendência ou superior. Assim, nestes dias, somente comprarão trades laterais serão inseridos. Todos os sinais que indicam trades curtos serão ignorados ou usados ​​para sair do longo comércio atualmente em andamento. Esta é uma consideração muito poderosa em qualquer cenário comercial. Desta forma, é possível concentrar-se apenas nas negociações do dia que são mais propensas a ser bem sucedidas, uma vez que são tomadas na direção da maior tendência do dia. Lembre-se, "The Trend is your Friend". Os comerciantes podem se afogar nadando a montante. Muitas vezes, é tão importante saber quando não trocar como saber quando trocar. Filtrar muitos dos perdedores no início do dia aumentará drasticamente a porcentagem de vencedores no final do dia.
Uma estreita observação da atividade de preços intradiária revelará que, em muitos casos, a alta ou a baixa de todo o dia de negociação será estabelecida dentro da primeira parte do dia. Por exemplo, o mercado de futuros do índice S & amp; P 500, alto ou baixo, geralmente será estabelecido durante a primeira hora de negociação. Este mesmo fenômeno também é observado nos gráficos de preços das emissões reais de ações que compõem os vários índices de mercado.
Desenvolvi duas ferramentas de negociação que, com 80% de precisão, determinam que tanto a alta como a baixa do dia foram estabelecidas na primeira hora do dia.
Um desses indicadores, o Indicador de direção do mercado de CD, é mostrado no gráfico abaixo.
Neste gráfico de um minuto de EBay a partir de 17 de agosto de 1999, o Indicador de Direção do Mercado CD é ilustrado pelo histograma na parte inferior do gráfico de preços. O perfil cada vez maior deste indicador no gráfico é indicativo de um mercado em que a baixa do dia foi estabelecida no início do dia de negociação e, portanto, se houver expansão de alcance para o resto do dia, a probabilidade é muito alto que esta expansão estará no topo do mercado. Essa grande determinação da tendência pode ser feita uma hora no dia do mercado.
Com este parâmetro adequadamente definido no início do dia, podemos concentrar-nos apenas no lado de compra do mercado à medida que o dia avança, ignorando os negócios que podem ser indicados no lado curto do mercado. Desta forma, somos capazes de filtrar muitas das trades para este dia, que teriam sido tomadas na direção oposta da tendência do dia. Lembre-se do antigo axioma comercial, "The Trend is your Friend". Negociar na direção da maior tendência do dia é muito mais propenso a produzir ganhos consistentes do que tentar combater as principais forças do mercado através da negociação contra o principal fluxo de energia do mercado.
2. Determine a tendência de curto prazo do mercado.
Dentro da tendência principal do dia, as tendências a curto prazo se desenvolverão à medida que o dia do mercado evoluir. A capacidade de definir essas pequenas tendências à medida que elas aparecem é essencial para o nosso momento de uma entrada razoável no mercado na direção da maior tendência do dia.
Durante um grande dia de transição, existem várias correções de curto prazo no progresso do mercado de escalada. A definição dessas pequenas tendências e a determinação da extensão dessas pequenas correções são essenciais para o momento da entrada no mercado.
Essas pequenas tendências podem ser definidas medindo o esgotamento dos movimentos menores. Nenhum movimento no mercado continuará na mesma direção para sempre. Há frequentemente retrocessos ao longo do movimento que podem ser usados ​​para entrar no mercado na direção da tendência principal. Um movimento menor está prestes a chegar ao fim quando a energia do mercado começa a se dissipar. Quando a energia do mercado está quase esgotada, o mercado está experimentando exaustão.
A exaustão é uma característica complexa do mercado que pode ser exibida em vários formatos.
Eu programei quatro indicadores separados, reversão de CD, CD Cluster, CD Real Time Pivot e CD Agotamento, para identificar essas pequenas correções do movimento do mercado principal, cada um que mede o esgotamento de maneira matemática.
Embora cada ferramenta comercial seja capaz de identificar o esgotamento por conta própria, a aparência de mais de uma indicação desse fenômeno ao mesmo tempo em um gráfico de preços melhora significativamente a possibilidade de sucesso do nosso comércio. Em outras palavras, a probabilidade de um sinal de negociação ser rentável é significativamente maior quando duas de nossas ferramentas estão indicando exaustão no mesmo ponto do gráfico. Uma vez que ambos estão à procura da mesma característica, exaustão de preços, mas estão fazendo isso em abordagens matemáticas separadamente distintas, as chances de uma entrada precisa são muito maiores quando dois desses programas fornecem um sinal ao mesmo tempo. Obviamente, se três indicadores estão planejando alertas no gráfico ao mesmo tempo, as chances de uma entrada rentável são aumentadas de acordo. Adicionando uma quarta determinação de exaustão no mesmo ponto do gráfico, embora não garanta um comércio lucrativo, certamente aumenta novamente a possibilidade de uma entrada razoável.
Um desses indicadores de direção de curto prazo, reversão de CD, é detalhado no gráfico abaixo.
O indicador de reversão de CD é mostrado no gráfico como pequenos quadrados cianos que aparecem abaixo das barras de preços. A primeira aparição desses marcadores é significativa na medida em que identificará uma tendência de baixa que está começando a exibir sinais de esgotamento iminente. Quando os pequenos quadrados deixam de tramar, a fase de exaustão está completa e uma inversão de preços para o lado positivo deve ser esperada para começar. Observe o gráfico de preços acima de vários exemplos de tal mudança de tendência quando o indicador pára de plotar. É importante notar que o número de quadrados pequenos plotados não é significativo para fins de análise das tendências do mercado usando esse indicador. O que é significativo é, em primeiro lugar, a aparência das parcelas, significando o esgotamento iminente e, em seguida, a ausência das parcelas em questão, confirmando a conclusão da fase de exaustão.
Outro dos nossos indicadores de determinação de curto prazo, CD Cluster, é adicionado ao nosso gráfico na imagem abaixo.
No exemplo acima, o indicador de cluster é exibido como um ponto ciano maior abaixo das barras de preço. Como o indicador CD Cluster determina a presença do esgotamento do mercado de forma totalmente diferente do indicador de inversão de CD demonstrado anteriormente, a aparência de ambos esses indicadores, ao mesmo tempo, dá ao comerciante uma porcentagem maior que uma inversão de preços é iminente.
Observe o gráfico acima das instâncias em que os indicadores do CD Reversal e CD Cluster medem o esgotamento na mesma barra de preços. Observe a reação de preço ao lado positivo quando esses pontos ocorrem.
Observe os grandes pontos magenta também colocados pelo indicador de cluster do CD. Estes são sinais de venda calculados por esta ferramenta. Lembre-se, em um dia como este, onde a tendência para o dia foi determinada a ser maior, que tomaremos apenas os sinais de compra do nosso grupo de indicadores. Nesse caso, esses sinais serão ignorados para fins de entrada. Um uso alternativo para esses grandes pontos magenta é usá-los para uma ferramenta de saída em um dia útil.
Dois outros indicadores de curto prazo, CD Exaustão e CD Real Time Pivot, também calculam pontos de esgotamento a curto prazo. O Indicador de Exaustão do CD é plotado no gráfico acima como duas linhas amarelas, uma linha vermelha e uma linha branca, enquanto o Pivô do Tempo Real do CD é exibido como um ponto azul abaixo das barras e um ponto vermelho acima das barras.
CD Agotamento dá sinais de venda quando a linha vermelha sobe acima da linha amarela superior e depois gira para baixo.
Os sinais de venda são gerados pelo CD Real Time Pivot quando um pequeno ponto vermelho aparece acima das barras.
Claramente, os sinais de compra superiores são gerados quando todos os quatro programas estão calculando o esgotamento em pontos idênticos no gráfico.
3. Determine o Ponto de Entrada.
Embora já tenhamos determinado que a maior tendência para o dia é maior e chegamos a um ponto de exaustão para o movimento corretivo, há mais uma determinação que é necessária neste momento para estabelecer uma entrada comercial adequada. Agora devemos identificar um preço exato que, quando violado pela atividade de mercado, confirmará a mudança de direção do mercado.
Para determinar este ponto exato no gráfico, usaremos o Indicador do Ponto de Entrada do CD.
Esta ferramenta de negociação opera através da definição de suporte e resistência a muito curto prazo no gráfico de preços. Na demonstração do nosso longo comércio, usaremos o indicador para definir resistência de sobrecarga em nosso gráfico.
A resistência é definida por esta ferramenta como um nível de preço no qual, no curto prazo, o mercado teve dificuldade em penetrar. Nesses níveis, os vendedores agobiaram os compradores no mercado e o preço recuou deste ponto.
Uma vez que esses níveis têm sido difíceis de penetrar no mercado no passado imediato no gráfico, uma mudança bem sucedida neste ponto é realmente significativa. Desta forma, o mercado confirma a mudança esperada na tendência ao passar por um nível de preço que não conseguiu penetrar há apenas alguns minutos.
Para utilizar adequadamente a resistência identificada no gráfico de preços, colocamos uma parada de compra ligeiramente acima da resistência definida depois de ter determinado com sucesso a existência de uma tendência de alta para o dia e a presença de um movimento correto exausto. Quando o mercado se processa através da resistência de sobrecarga conforme identificado pelo indicador de ponto de entrada do CD, entraremos no mercado na direção da maior tendência do dia, esperando que a tendência continue mais alta e conclua um longo comércio bem sucedido.
No gráfico acima, a resistência a curto prazo é marcada pelos pontos azuis acima das barras de preços. À direita de três desses pontos, coloquei uma linha azul curta para designar o ponto em que o mercado realmente penetrou na resistência de cabeça e entrou em um longo comércio. As pequenas setas azuis apontando para cima foram colocadas manualmente para designar os pontos de entrada. Eles não são colocados lá por um sistema automatizado.
4. Determine um ponto de saída.
Agora que estamos em um longo comércio, devemos identificar uma estratégia que produza uma conclusão rentável para o nosso comércio atual.
Como mencionado anteriormente nesta discussão, as indicações de um curto comércio podem ser usadas com a finalidade de sair de um longo comércio em um dia útil. Os sinais de venda emitidos pelos mesmos indicadores que nos colocaram no mercado podem ser usados ​​para fornecer pontos de saída para o nosso comércio.
Nosso Indicador CD Real Time Target (CD RTT) também é uma excelente ferramenta para definir um nível alvo para a saída do nosso longo comércio. Esta ferramenta de negociação usa uma fórmula proprietária para calcular um nível de destino usando atividade de mercado anterior. Como é o caso de todas as nossas ferramentas de negociação, as funções paralelas auto-adaptativas são usadas extensivamente nessas determinações. Nossa pesquisa mostrou que esta ferramenta é precisa em mais de 80% do tempo em todos os mercados. Além disso, temos dois indicadores de parada final, CD Volatility Stop e CD Cluster Volatility Stop, que podem ser usados ​​para colocar paradas de trânsito no mercado.
Ao usar o sucesso comercial acima quatro etapas para o dia, você pode:
1. Determine a maior tendência do dia usando o indicador de direção do mercado de CD. Esta ferramenta é 80% precisa nessa determinação quando visualizada uma hora após a abertura do mercado.
2. Determine a menor tendência do dia, usando a inversão de CD, CD Cluster, CD Real Time Pivot e CD Exhaustion Indicators.
3. Determine um ponto de entrada exato usando o indicador de ponto de entrada do CD, que define suporte e resistência a curto prazo.
4. Determine um ponto de saída exato usando o indicador de destino em tempo real do CD. Esta ferramenta foi superior a 80% de precisão quando testada em todos os mercados.
Automated Day Trading.
A segunda parte da minha apresentação se concentrará no uso de uma estratégia automatizada de negociação diária que automaticamente emitirá níveis de preços de compra e venda logo após a abertura do mercado a cada dia.
Este sistema automatizado de comércio de dia está programado na popular plataforma Omega Trade Station 2000i. O sistema também faz uso extensivo da tecnologia de função paralela, uma técnica de desenvolvimento de sistema única que permite ao sistema ajustar continuamente suas rotinas às atuais condições de mercado. Mais informações sobre esta tecnologia estão disponíveis em Clayburg.
Esta versão do SPECTRUM System concentra-se nas relações que se desenvolvem entre as posições relativas do alto, baixo e próximo em vários dias para determinar a extensão das tendências de seguimento que existem no mercado em questão. Este fator de seguimento é usado para colocar uma parada de compra acima ou uma parada de venda abaixo da abertura do mercado para o comércio do dia seguinte. O programa então ocupa posições à medida que o mercado se move através do ponto de compra, aproveitando assim a expansão da faixa na direção da tendência de seguimento do mercado.
O programa oferece ao usuário a opção de sair do comércio em um nível de lucro predeterminado ou em um nível alvo conforme determinado pelo Indicador de Alvo em Tempo Real discutido acima.
Impresso abaixo são os resultados do sistema dos testes do sistema da Ebay, um dos estoques comerciais mais populares do dia.
Os relatórios são apresentados separadamente para o lado da compra e o lado de venda do sistema. Finalmente, você verá um relatório que combina os lados de compra e venda do sistema.
Você notará que o sistema foi testado em dados diários. Embora esse tipo de teste não tenha sido considerado exato nas versões anteriores do software Omega, as novas capacidades da série 2000i permitem que um sistema visualize dentro de uma barra diária para fins de teste. Os relatórios criados desta forma são uma representação precisa das negociações reais.
Os relatórios do sistema baseiam-se na negociação hipotética de um portfólio de 100 ações do estoque em questão. O teste iniciou-se em 4 de janeiro de 1999 e reflete os negócios realizados até 10 de janeiro de 2000. O pressuposto também foi que o tamanho da conta exigido foi baseado na compra de 100 ações em 4 de janeiro de 1999, com 100% da margem.
Observe que a categoria de rentabilidade é superior a 80% em todos os relatórios.
Os seguintes dados representam os resultados do teste hipotético do sistema. Tenha em atenção o seguinte antes de prosseguir.
Os resultados do desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, uma das quais é que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
Os dois primeiros relatórios detalham os resultados dos testes no primeiro lado da compra do sistema e, em seguida, o lado da venda.
O relatório a seguir é das primeiras linhas do Relatório do Avaliador de Portfólio detalhando os resultados de testes hipotéticos, quando o lado de compra e o lado de venda são combinados.
Disponibilidade de produto.
Uma apresentação de fita de vídeo detalhada de 14 horas que discute a aplicação e uso de todos os indicadores e métodos de sistemas discutidos nesta apresentação está disponível no Full Spectrum Trader, Inc.
Todo o software usado para produzir os resultados detalhados nesta apresentação também está disponível no formato Omega TradeStation / SuperCharts.
Informações completas podem ser encontradas em nossos sites:
Clique abaixo para mais de 160 gráficos do vídeo.

7 Indicadores Técnicos para Construir um Pacote de Ferramentas de Negociação.
Volume no balanço.
Os indicadores técnicos são utilizados na análise técnica para obter informações sobre a oferta e demanda de títulos. Os indicadores (como o volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de um movimento de preço continuar. Os indicadores podem ser utilizados como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, nós iremos levá-lo através de sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar o seu kit de ferramentas de negociação.
Primeiro, o indicador de volume no balanço (OBV) é usado para medir o fluxo de volume positivo e negativo em uma segurança, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total acumulado, adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Esta medida expande a medida do volume básico, combinando movimento de volume e preço. A idéia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento do preço, então, se uma segurança estiver vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando nos movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está aumentando o volume em dias baixos.
Volume no balanço.
Os indicadores técnicos são utilizados na análise técnica para obter informações sobre a oferta e demanda de títulos. Os indicadores (como o volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de um movimento de preço continuar. Os indicadores podem ser utilizados como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, nós iremos levá-lo através de sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar o seu kit de ferramentas de negociação.
Primeiro, o indicador de volume no balanço (OBV) é usado para medir o fluxo de volume positivo e negativo em uma segurança, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total acumulado, adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Esta medida expande a medida do volume básico, combinando movimento de volume e preço. A idéia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento do preço, então, se uma segurança estiver vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando nos movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está aumentando o volume em dias baixos.
Linha de acumulação / distribuição.
Um dos indicadores mais utilizados para determinar o fluxo de dinheiro de uma segurança é a linha de acumulação / distribuição (linha A / D). É semelhante ao indicador de volume no balanço, mas, em vez de considerar apenas o preço de fechamento do valor do período, também leva em consideração o intervalo de negociação do período. Isso é pensado para dar uma imagem mais precisa do fluxo de dinheiro do que o volume do saldo. A tendência da linha é um sinal de aumento da pressão de compra, já que o estoque está fechando acima do meio do alcance. A linha tendendo para baixo é um sinal de aumentar a pressão de venda na segurança. (Para leitura adicional, consulte Trend-Spotting com a linha de acumulação / distribuição).
Índice direcional médio.
O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a força e o impulso de uma tendência existente. O foco principal deste indicador não é sobre a direção da tendência, mas sobre o impulso. Quando o ADX está acima de 40, a tendência é considerada como tendo muita força direcional, tanto para cima como para baixo, dependendo da direção atual da tendência. Leituras extremas para o lado positivo são consideradas bastante raras em comparação com leituras baixas. Quando o indicador ADX é inferior a 20, a tendência é considerada fraca ou não variável. (Para mais informações, consulte ADX: The Trend Strength Indicator.)
Indicador Aroon.
O oscilador Aroon é um indicador técnico usado para medir se uma segurança está em uma tendência e a magnitude dessa tendência. O indicador também pode ser usado para identificar quando uma nova tendência está configurada para começar. O indicador é composto por duas linhas: uma linha Aroon-up e uma linha Aroon-down. Uma segurança é considerada como uma tendência de alta quando a linha Aroon-up está acima de 70 e acima da linha Aroon-down. A segurança está em uma tendência de baixa quando a linha Aroon-down está acima de 70 e acima da linha Aroon-up. (Para obter mais informações sobre este indicador, consulte Como encontrar a tendência com o Aroon.)
A divergência de convergência média móvel (MACD) é um dos indicadores mais conhecidos e usados ​​na análise técnica. Ele é usado para sinalizar tanto a tendência quanto o impulso por trás de uma segurança. O indicador é composto de duas médias móveis exponenciais (EMA), cobrindo dois períodos de tempo diferentes, que ajudam a medir o impulso na segurança. A idéia por trás deste indicador de impulso é medir o impulso de curto prazo em relação ao impulso de longo prazo para ajudar a determinar a direção futura do bem. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis, que (na prática) são geralmente uma EMA de 12 períodos e 26 períodos. (Para mais informações, veja Explorando Osciladores e Indicadores: MACD.)
Índice de Força Relativa.
O índice de força relativa (RSI) é usado para sinalizar condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança. O indicador é plotado entre um intervalo de zero-100, onde 100 é a condição de sobrecompra mais alta e zero é a condição de sobrevenda mais alta. O RSI ajuda a medir a força dos movimentos recentes de uma segurança, em comparação com a força de seus recentes movimentos para baixo. Isso ajuda a indicar se uma segurança viu mais pressão de compra ou venda durante o período de negociação. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Ride the RSI Rollercoaster.)
Oscilador estocástico.
O oscilador estocástico é outro indicador de momentum bem conhecido usado na análise técnica. Em uma tendência ascendente, o preço deve estar fechando perto dos máximos da faixa de negociação. Em uma tendência descendente, o preço deve ser fechado perto dos mínimos da faixa de negociação. Quando isso ocorre, ele indica o contínuo impulso e força na direção da tendência predominante. O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero-100, e sinaliza condições de sobrecompra acima de 80 e condições de sobrevenda abaixo de 20. (Para mais informações, consulte Psicologia de Negociação e Indicadores Técnicos).
Ferramentas do comércio: Conclusão.
O objetivo de cada comerciante de curto prazo é determinar a direção do impulso de um determinado bem e tentar lucrar com ele. Houve centenas de indicadores técnicos e osciladores desenvolvidos para este propósito específico, e esta apresentação de slides acaba de revelar a ponta do iceberg. Agora que você conheceu alguns dos indicadores básicos utilizados na análise técnica, você pode avançar e aprender mais - você está um passo mais perto de poder incorporar poderosos indicadores técnicos em suas próprias estratégias.

Regras para colhendo estoques quando a negociação intradiária.
No universo da equidade, existem milhares de ações para escolher, e os comerciantes do dia podem escolher praticamente qualquer tipo de estoque que eles desejam. Mas como escolher os estoques certos para negociação intradiária?
Existem quase tantas estratégias quanto as ações. Mas algumas regras gerais se aplicam, como qualquer bom tutorial de negociação intradiária irá dizer-lhe.
Como selecionar estoques para negociação intradiária: os critérios.
Regra 1: Liquidez, liquidez, liquidez. Esta é provavelmente a característica mais importante das melhores ações para negociação intradiária. Os estoques líquidos comercializam enormes volumes, pelo que grandes quantidades podem ser compradas e vendidas sem afetar significativamente o preço. E uma vez que as estratégias de negociação intradiária dependem frequentemente da velocidade e do tempo preciso, com todas as posições ao quadrado ao final do dia, você nunca quer ficar sem um mercado para suas ações. Regra 2: volatilidade média. Apesar de alguns profissionais altamente experientes como um passeio selvagem, a maioria dos comerciantes evita ações altamente voláteis - aquelas cujo preço flutua violentamente e / ou de maneiras imprevisíveis, seu preço muda em mais de 5% em um dia típico. Em vez disso, eles ficam com as ações que se movem em um ritmo mais médio - você quer que o ensopado borbulhe, mas não fervente - e, de fato, geralmente faz com que seus lucros saem de pequenas mudanças no preço, não grandes balanços. Os estoques altamente voláteis também tendem a ser bastante ilíquidos (ver Regra 1). Regra 3: seguidores do grupo. Embora existam aqueles que se especializam em peças contrárias, a maioria dos comerciantes procura ações que se movem em correlação com seu setor e grupo de índice. Isso significa que, quando o índice ou o setor marca para cima, o preço do estoque individual também aumenta. Como eles seguem o caminho esperado de sua indústria ou categoria, essas ações são mais confiáveis ​​e seus movimentos mais previsíveis - o que facilita o tempo para seus movimentos.
Como selecionar estoques para negociação intradiária: as estratégias de entrada e saída.
Descobrir como identificar os estoques para negociação intradiária é apenas o primeiro passo para uma estratégia de negociação comercial intradiária bem-sucedida. Descobrir como entrar e sair de suas posições é o segundo passo, e é indiscutivelmente mais crucial que o primeiro. Você pode ter escolhido o estoque mais doce do mundo, mas se você se beneficia dessa escolha é tudo no momento de suas negociações. As estratégias de entrada e saída intradias são tão numerosas quanto os próprios comerciantes, mas, novamente, seguindo determinadas diretrizes e procurando certos sinais de negociação intradía, é mais provável que você tenha sucesso. Aqui estão cinco dessas estratégias:
1. Negocie apenas com a atual tendência intradía.
O mercado sempre se move em ondas e, como qualquer surfista sabe, um passeio bem-sucedido significa ir com o fluxo - e não atrapalhar a maré. Como isso se traduz em encontrar ações para negociação intradiária? Basicamente, isso significa que, durante uma corrida de touro, vá para estoques que podem se elevar, e quando o urso está rugindo, procure ações que provavelmente caírem. Evidentemente, as tendências intradias não continuam indefinidamente, ocorrem reversões, mas geralmente um ou dois negócios, e às vezes mais, podem ser feitos antes que isso aconteça. E quando a tendência dominante muda, comece a negociar com a nova tendência.
Isolar a tendência pode ser a parte difícil. Trendlines fornece uma estratégia muito simples e útil de entrada e parada de perda. A Figura 1 mostra várias tendências de curto prazo durante um dia típico. (Para leitura relacionada na perda de parada, consulte A Método Lógico de Parar o Colocação).
Mais linhas de tendência podem ser desenhadas ao negociar em tempo real, para os diferentes graus de cada tendência. O desenho em mais linhas de tendência pode fornecer mais sinais e também fornecer uma melhor visão sobre a dinâmica do mercado em mudança.
2. Comércio de ações fortes em uma tendência de alta, ações fracas em uma tendência de baixa.
Para escolher as melhores ações para negociação intradiária, a maioria dos comerciantes achará benéfico estudar ações ou ETFs que tenham pelo menos uma correlação moderada a alta com os índices S & amp; P 500, Dow ou Nasdaq e, em seguida, isolar aqueles que são relativamente fraco ou forte, comparado ao índice. Isso cria uma oportunidade para o comerciante do dia, uma vez que ele ou ela pode isolar quais ações são susceptíveis de proporcionar um melhor retorno, dado o movimento de ações individuais em relação ao índice.
Quando os índices / futuros de mercado estão se movendo mais alto, os comerciantes devem procurar comprar ações que estão subindo de forma mais agressiva do que os futuros. Quando o futuro puxa para trás, um estoque forte não puxará para trás tanto ou talvez nem se afaste. Estas são as ações para negociar em uma tendência de alta, pois eles lideram o mercado mais alto e, portanto, proporcionam maior potencial de lucro e menor risco; pullbacks menores significam menos risco.
Quando os índices / futuros estão caindo, as ações de venda curta caíram mais do que o mercado. Quando os futuros se movem mais alto dentro da tendência de baixa, um estoque fraco não se moverá tanto, ou não se moverá para nada. As ações fracas são menos arriscadas quando em uma posição "curta" e oferecem grande potencial de lucro quando o mercado está caindo. (Para mais informações sobre venda a descoberto, veja Interesse curto: o que nos informa.)
Os estoques e ETFs que são mais fortes ou mais fracos do que o mercado podem mudar diariamente, embora certos setores possam ser relativamente fortes ou fracos por semanas de cada vez.
A Figura 2 mostra SPY, a ETF S & P 500, em comparação com XOP, o ETF de exploração e produção de petróleo. XOP (linha azul) foi relativamente forte em comparação com o SPY, especialmente em manifestações de mercado. No geral, o mercado avançou ao longo do dia e, como o XOP teve ganhos tão elevados em reuniões, era um líder de mercado e superou SPY em base relativa.
3. Seja paciente - espere o pullback.
Trendlines são um guia visual aproximado para onde as ondas de mercado no preço começarão e finalizarão. Portanto, na seleção de ações para negociação intradiária, podemos usar uma linha de tendência para entrada antecipada na próxima onda de preços na direção da tendência.
Ao entrar em uma posição longa, compre depois que o preço se move para baixo em direção à linha de tendência e depois muda para trás. Para desenhar a linha de tendência, um preço baixo e, em seguida, um preço mais baixo será necessário. A linha é desenhada conectando esses dois pontos e depois se estendendo para a direita. A Figura 3 mostra como o XLF, o ETF do setor financeiro da SPDR, rebocou sua linha de tendência duas vezes, fornecendo duas oportunidades de comércio potencial, sendo paciente e aguardando o retrocesso na linha de tendência. (Para mais informações sobre as linhas de tendência, consulte Trade Broken Trendlines Without Going Broke.)
A venda a descoberto em uma tendência de baixa seria semelhante. Aguarde até que o preço suba a linha inclinada inclinada para baixo, então, quando o estoque começa a voltar para baixo, você usa isso como um sinal de negociação para fazer sua entrada.
Ao serem pacientes, esses dois negócios longos fornecem uma entrada de muito baixo risco, já que a compra é feita perto do nível de paragem, que pode ser vários centavos abaixo da linha de tendência.
4. Reúna lucros enquanto estiverdes.
Não esqueçamos a segunda metade das estratégias intradiárias de entrada e saída: saber quando sair. Obviamente, queremos sair antes que uma correção ocorra. Os comerciantes de dias têm tempo limitado para capturar lucros e, portanto, devem gastar o menor tempo possível em negócios que estão perdendo dinheiro ou reduzindo o "lucro de papel" em um grau substancial. Quando uma transação é inserida, se ela se tornar rentável, mas o lucro não é realizado, é um chamado "lucro em papel". Os comerciantes do dia querem transformar os lucros do papel em lucros reais antes que a tendência invada sobre eles. (Para leitura relacionada, veja 3 Razões para não fazer trocas de intervalo de comércio).
Existem duas regras muito simples que podem ser usadas para obter lucros ao negociar com tendências.
Em uma tendência de alta ou posição longa, tire lucros em ou ligeiramente acima do alto preço anterior na tendência atual. Em uma tendência de baixa ou posição curta, tire lucros em ou abaixo do preço anterior baixo na tendência atual.
A Figura 4 mostra o mesmo gráfico XLF exemplificado anteriormente. Desta vez, as entradas e saídas são marcadas. O gráfico mostra que, à medida que a tendência continua mais alta, o preço supera as altas passadas, que fornecem uma saída para cada posição longa. Uma vez que os mercados fazem coberturas duplas, ou o preço pode encontrar resistência a um preço antigo, os lucros podem ser obtidos ao mesmo preço que o anterior alto, também. O mesmo método pode ser aplicado às tendências de baixa; os lucros são obtidos em ou abaixo do preço anterior baixo na tendência.
5. Quando o mercado estiver parado, não jogue.
Os mercados nem sempre tendem. Às vezes, as tendências intradias revertem tantas vezes que uma direção primordial é difícil de estabelecer. Se não forem feitas grandes elevadas e baixas, certifique-se de que os movimentos intradiários, que estarão dentro de um intervalo, são suficientemente grandes para que a recompensa potencial exceda o risco.
Se houver períodos em que os preços se movem em uma faixa de preço horizontal, qual a sua estratégia de entrada e saída intradiária? Para dizer sem rodeios: nenhum. Retire-se e não troque.
Alternativamente, mude para uma estratégia de tipo de comércio vinculada ao intervalo que identifique a negociação de ações nos canais. O que está acontecendo é que a tendência geral não existe, mas é realmente um alcance ou canal. Um comerciante de escala compra ações no nível inferior de suporte (parte inferior do canal) e as vende perto da resistência (parte superior do canal).
Aguarde até que o preço alcance perto do alto do alcance e depois volte para baixo. Isso proporcionará uma entrada de baixo risco e o comércio será encerrado em, ou próximo, o menor do alcance. O mesmo método pode ser aplicado a entradas longas dentro de um intervalo. Você pode ter que repetir o processo de compra em suporte e vender em resistência muitas vezes até o estoque sair do canal. Mas, novamente, quando as entradas de baixo risco não estão presentes ou claramente visíveis, espere e não troque.
The Bottom Line.
Identificar as ações corretas para o comércio intra-americano envolve isolar a atual tendência de mercado do ruído envolvente e depois capitalizar essa tendência. Certas características - liquidez, volatilidade média e correlação com seus setores e índices - caracterizam os melhores estoques de negociação intradiária, mas também é importante aplicar as estratégias de entrada e saída corretas, derivadas do estudo de linhas de tendência e de gráficos de ondas de mercado. Não há um melhor gráfico para negociação intradiária, e nenhum sinal de negociação intradiário único irá perfurar seu ingresso para riquezas. É por isso que os jogadores astutos têm uma variedade de estratégias de negociação - incluindo a que diz "não jogue hoje".