Sistema de comércio de ferro condor.
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Estou começando esta série a discutir sobre os condores de ferro (IC). Esta é uma estratégia que é utilizada por quase todos os comerciantes de opções profissionais. Nesta parte-1, eu devo.
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Nota sobre ROI para fevereiro de 2018.
Fevereiro foi um mês 100% rentável, mas foi um mês difícil investir todo o nosso dinheiro em nossos spreads de crédito recomendados. A maioria dos assinantes do MCTO investiu menos de 60% do seu caixa este mês. A razão era que o mercado estava continuamente a tendência para UP em castiçais apertados, abaixo do volume médio e em volatilidade relativamente baixa. Abaixo estão os gráficos diários e semanais para o índice S & P 500 que mostram a tendência de alta sem parar. (estes gráficos foram emprestados de nosso aviso de 20 de fevereiro)
Para que possamos abrir nosso "stress seguro e baixo" desejado spreads de crédito que nos permitem dormir à noite, precisamos de um mercado que tenha uma distribuição razoável dos dias UP e DOWN durante todo o mês. Os dias fortes de DOWN, por exemplo, nos permitem abrir o touro colocando spreads de crédito com preços de exercício próximos ou abaixo de certos níveis de suporte técnico, e isso nos fornece os negócios de baixo risco e baixo estresse que desejamos. Infelizmente, tivemos apenas dois dias mais baixos DOWN durante o ciclo de fevereiro, que nos permitiram abrir nossos spreads desejados do touro. Os mercados não escalam para sempre e, mais cedo ou mais, este mercado voltará a ser mais agitado e pseudo de lado, onde começará a nos fornecer uma distribuição mais uniforme dos dias UP e DOWN, e isso nos permitirá voltar para o negócio de "quitar singles" cada mês.
Em geral, é o melhor para jogar seguro com spreads de crédito e condores de ferro, pois eles são altamente alavancados e representam uma estratégia de negociação de longo prazo. Nosso objetivo é atacar singles de estresse seguro e baixo a cada mês, e se a peça de teatro não estiver lá ou se for muito arriscada, é o melhor para caminhar até a primeira base e seguir em frente para o mês seguinte. O comércio de spread de crédito é um jogo de 12 inning e o que importa é que evitamos os grandes meses perdidos através de análise robusta, paciência e conservatividade, e que nossos retornos são positivos, visando 30% a 65% ao ano, depois de adicionar tudo ao longo de 12 meses.
Use nossa estratégia de negociação de opções semanais Iron Condor com uma conta de inicialização tão pequena quanto $ 10.000.
Neste vídeo, nosso desenvolvedor principal analisa a Estratégia de Negociação de Opções Semanais Iron Condor com grande detalhe. Trading futures & amp; as opções envolvem um risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores.
O básico da negociação de opções semanais.
As opções semanais referem-se a opções que expiram semanalmente. A vantagem de negociar as opções semanais, tal como se refere aos nossos algoritmos de negociação de opções, é que não realizaremos posições durante o fim de semana. As opções semanais existem há mais de uma década, no entanto, eles começaram a ver um uso mais difundido logo após a grande recessão. O S & amp; P 500 Emini Futures tem contratos de opções sobre eles que se comercializam de forma semelhante às opções semanais do SPY ETF. Com nossas Estratégias de Negociação Algoritmicas de Opções Semanais, normalmente vendemos as opções na segunda-feira e aguardamos até a expiração de sexta-feira.
Imagem de oferta x pedir spread para uma opção semanal de ES.
Imagem de um Iron Condor Weekly Options Trade & ndash; com preços de exercício destacados em amarelo.
Um exemplo de troca de opções semanais com um Condor de ferro.
Nossa estratégia de negociação de opções semanais utiliza um Condor de Ferro para colocar negócios quando nossos algoritmos de previsão de mercado esperam que o mercado troque dentro de um intervalo. Claro, essas previsões não são 100% precisas e ndash; No entanto, ao utilizar Iron Condors, há alguma margem de erro. Essa opção semanal de troca de opções vende 1 Call e 1 opção de compra (ambos fora do dinheiro). Além disso, ele compra uma chamada de dinheiro mais profunda e colocada para nos proteger de um tipo de evento de cisnes negros, onde o mercado move uma enorme quantidade em relação ao nosso comércio de Iron Condor. O nosso melhor cenário, é que os Futures fecham na sexta-feira entre nosso Short Call e Short Put. Nesse caso, ambas as opções expiram sem valor e mantemos tudo de especial.
Iron Conductor Opções semanais Estratégia de negociação Destaques:
Inicia Negociações Ferro Condor.
Em vez de comprar os futuros do ES quando um & lsquo; Buy trade & rsquo; é gerado, o pacote Iron Condor vende um semanário PUT & amp; CALL opção de troca entre 10-20 pontos fora do dinheiro. Além disso, ele vai comprar um dinheiro mais profundo PUT & amp; CHAME para limitar o potencial de perda de queda.
Sistema de Negociação de Opções Automatizado 100%.
O pacote Iron Condor é totalmente automatizado através de nossos corretores de auto-execução. Receba alertas comerciais em tempo real no seu telefone e declarações diárias.
Taxa de retorno por troca comercial de 80,79% testada por volta
Nós back-testar cada um dos nossos algoritmos ao longo de 15 anos. Enquanto back-testing um algoritmo de opções representa diferentes desafios, nossos back-testing mostram que, quando iniciamos um comércio Iron Condor Weekly Options, somos rentáveis nesse comércio em mais de 80% do Tempo. Consulte o aviso legal CFTC RULE 4.14 (abaixo) para obter limitações no back-testing.
Funciona bem em mercados paralelos.
Os negócios Iron Condor geralmente fazem bem nos mercados que se deslocam de forma transitória. Isso é a principal fraqueza de nossos outros & ldquo; futures & rdquo; algoritmos. Os dados sugerem que adicionar o pacote Iron Condor ao pacote ESTY Futures cria um sistema comercial robusto, como o S & amp; P Crusher. A estratégia de negociação Iron Condor também pode ser trocada sozinha como um pacote ao longo do pacote.
Iron Condor Weekly Options Trading Strategy Dashboard.
Os seguintes dados são retirados dos relatórios compilados back-testados da Tradestation.
REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Em outras palavras, esse pacote comercializa os futuros e as opções em futuros. Backtesting um algoritmo de opções coloca muitos desafios devido às estimativas desconhecidas para o prémio coletado. Dependendo (entre outras coisas) da volatilidade do mercado, o prêmio coletado ao vender uma opção pode variar muito. Em geral, quanto maior a volatilidade, maior será a expectativa de coleta. Além disso, as Opções semanais de ES não estavam disponíveis para trocar durante todo o período de teste anterior. A fim de fornecer aos nossos clientes dados mais rigorosos testados novamente, nós criamos estimativas de prémio discriminadas por Dia (Seg-Thu) e usamos uma tabela de consulta para vários intervalos do VIX (consulte o Iron Condor página do produto para detalhes). Por favor, note que estas estimativas têm limitações significativas e os relatórios correspondentes que utilizam essas estimativas devem ser considerados muito menos do que perfeitos. Todos os back-testing têm limitações, no entanto, os algoritmos de opções testados de volta têm ainda mais em nossa opinião devido às imprecisões potenciais usadas na determinação de estimativas coletadas premium.
Lista de Comércio de Opções Semanais Iron Condor: Negociação $ 10.000 (1 Unidade)
Os dados assumem $ 10.000 de conta inicial, negociando 1 Unidade. Inclui proteção & amp; comissão. Os resultados são retirados das contas testadas / hipotéticas compiladas que têm limitações (ver a regra CFTC 4.41 abaixo).
REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Comece o Auto-Trading hoje com o Iron Condor.
Comece a usar esta estratégia de negociação de opções semanais como um algoritmo de negociação de opções autônomo ou como parte do S & amp; P Crusher Automated Trading System.
5 ajustes simples do condutor de ferro para evitar o apagamento da sua conta.
Parece a estratégia perfeita.
Um sistema "turn-key", onde tudo o que você precisa fazer é colocar um comércio por mês e você está a caminho de riquezas instantâneas.
Bem, não é tão fácil.
Não me interpretem mal - os condores de ferro são uma ótima maneira de criar riqueza.
Qual é a grande coisa?
Os condores de ferro são um comércio de probabilidades elevado. Mas com essas altas probabilidades, isso significa que a perda de negociações acaba sendo muito maior do que as recompensas.
Isso significa que vale a pena ser pró-ativo ao negociar condores de ferro. Esta não é uma estratégia definida e esquecida. Na realidade, trata-se de gerenciamento de risco ativo.
Ajustando Condores de Ferro.
Há duas coisas que você precisa evitar quando você está negociando condores de ferro.
O primeiro é evitar tendências de volatilidade.
É aqui que o mercado se move constantemente em uma direção. Isso ocorre em mercados de touro quando os índices de ações "grind" mais alto e em mercados de urso durante falhas.
Um exemplo de "volatilidade de tendências"
A segunda coisa a evitar é o movimento rápido. Se o condor de ferro não tiver estado ativo o suficiente para gerar lucros, o risco de um movimento rápido pode colocá-lo em uma posição ruim.
Um movimento de explosão pode dar-lhe uma grande perda.
Então o que você pode fazer? Vamos dar uma olhada em alguns ajustes simples.
1. Inicie o comércio com uma cobertura ascendente.
Uma das coisas interessantes sobre os condores de ferro é que eles sempre começam com risco ascendente.
Se os estoques estão em um mercado de touro rip-roaring, você não pode dar ao luxo de começar curto, porque você vai acabar com uma tonelada de volatilidade de tendências. Então, considere começar com alguns spreads de chamadas Bull ou chamadas longas para proteger sua vantagem.
2. Comprar unidade ponta.
Para evitar o risco de uma queda no mercado, compre algumas das opções de dinheiro. Isso irá protegê-lo de qualquer evento louco, como o 11 de setembro ou qualquer "segunda-feira negra" que apareça.
3. Possui pontos de ajuste sistemático.
Iron Condors não é uma estratégia que precisa de um monte de pensamento. É um comércio mais baseado em estatística, e você deve tratá-lo como tal. Então, o que você deve fazer é escolher pontos onde o mercado se moveu o suficiente para exigir que você ajuste o comércio.
Exemplo de An Heat Condor Trade Journal.
4. Aprenda a arte do Rolling.
Uma maneira simples de ver os condores de ferro é que eles são a combinação de dois spreads verticais. Quando o mercado se move contra você, simplesmente roote uma das verticais mais perto do preço atual do mercado. Isso reduzirá o dinheiro necessário para o comércio, reduzirá a exposição direcional e aumentará o potencial de lucro.
Exemplo de um ajuste de condor de ferro rolando.
5. Hedge em torno de seus pontos de dor.
O mercado tem essa habilidade maravilhosa para fazer você se preocupar tanto com seu comércio de condores de ferro que você sai e, em seguida, o mercado inverte fazendo você se sentir realmente estúpido. A solução aqui é ser pró-ativa. Conheça os gregos da sua opção e descubra onde você vai "machucar" o máximo. É aí que você pode escolher estratégias de hedge mais avançadas, como spreads de tempo, spreads de 1x2 e ajustes de futuros.
Descubra como você pode vencer o mercado sem sincronizar o mercado nesta apresentação de vídeo especial. Clique aqui para assistir.
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Quando você tem uma visão neutra de um estoque (não alcista ou de baixa), você pode usar um condador de ferro para extrair lucro da falta de movimento. Nós já cobrimos o básico de como e quando configurar um condor de ferro, então agora vamos mudar para um tópico mais avançado: ajustes.
Os condores de ferro são comércio de alta probabilidade, o que significa que eles têm uma alta probabilidade de sucesso. Quanto maior a probabilidade de sucesso, menor retorno podemos esperar. A maioria dos comerciantes está bem com este trade off. Quanto mais você arrisca o retorno mais alto que você espera e vice-versa. Enquanto você pode ganhar muitas vezes com um condador de ferro, pode levar apenas um comércio mal gerenciado para perder todos os seus ganhos.
A parte agradável sobre os condores de ferro é que eles criam uma ampla gama para trabalhar. Isso significa que seus ajustes e ações não precisam acontecer rapidamente, mas eles precisam acontecer se o comércio começar a se voltar contra você. Nós mostraremos quando você precisa começar a fazer seus ajustes, como se ajustar ao lado positivo, como se ajustar à desvantagem e por que você nunca deve rolar sua posição.
Quando ajustar o seu Condor de ferro.
Antes mesmo de começar a ajustar, você precisa ter um plano de quando ajustar. Um condor de ferro é estabelecido para um crédito versus um débito. Nossa primeira regra antes de colocar o comércio é que estabelecemos uma perda máxima. Nossa perda máxima não deve ser superior a metade do crédito total. Aqui está um exemplo.
O Option Prophet (sym: TOP) se divide em US $ 50. Nós não pensamos que está indo a lugar algum, então queremos colocar um condor de ferro comprando os 37 colocados, vendendo os 40 colocados, vendendo a chamada 60 e comprando a chamada 63 para um crédito de 0,50. De imediato, sabemos que a nossa perda máxima será 0,25 ou US $ 25 (0,50 / 2 = 0,25) para cada condador de ferro que trocamos.
A regra que seguimos ao fazer ajustes é a "regra de um terço". Quando estamos abaixo de um terço da nossa perda máxima, fazemos um ajuste. Quando estamos abaixo de dois terços da nossa perda máxima, fazemos outro ajuste e, quando caímos em três terços, será a nossa perda máxima e fecharemos o comércio.
Todos os ajustes são feitos com a idéia de reduzir nossos deltas. Quando abrimos um condor de ferro, nossas greves são todas fora do dinheiro, então nossos deltas serão pequenos, geralmente entre 10-15. À medida que o comércio começa a se mover contra nós, nossas greves começam a se aproximar do dinheiro e podem se mover no dinheiro. À medida que as greves se movem de fora do dinheiro para o dinheiro, eles se aproximarão de um delta de 1,00. Isso significa que nossas perdas começarão a aumentar rapidamente, de modo que nosso principal objetivo é reduzir nossos deltas, o que reduzirá a rapidez com que a posição pode funcionar contra nós. Não importa como nos ajustamos, sempre procuraremos reduzir os deltas pela metade.
Primeiro Ajuste: Seguro de Compra.
Os condores de ferro são muito suscetíveis a mudanças de volatilidade, por isso é importante entrar no comércio com a volatilidade em mente. Você nunca quer entrar em um condor de ferro quando a volatilidade está se movendo mais alto. A crescente volatilidade será a maneira mais rápida de matar seu condor. O ideal é que sua volatilidade implícita seja plana ou em declínio. Não importa se a volatilidade é alta ou baixa, desde que não esteja aumentando. A pior coisa que pode acontecer, do ponto de vista da volatilidade, é que você entra na posição em baixa volatilidade e aumenta a volatilidade. Por sorte, podemos usar o seguro para ajudar a nos proteger desse cenário.
Se você estiver entrando em um condor de ferro quando a volatilidade for baixa, abaixo de 25%, você também precisa ir muito tempo como forma de garantir o comércio. Ao procurar seus longos olhares, abaixo, o condor de ferro coloca as greves na mesma expiração que a sua posição geral. Você não quer gastar mais de 10% do seu crédito para comprar seguro.
Se o TOP for negociado a US $ 50,00, temos 10 condores em 37/40 pts (longo, 37, greve e curto, 40) e 60/63 chamadas (curto 60 gols e longo 63) para um crédito de 0.50 ou um crédito total de US $ 500. Vemos que os 30 colocados têm um delta de 0,05 e nos custa 0,10. Se quisermos segurar nosso condor de ferro, compraríamos 5 pedaços longos na greve 30 por um débito total de US $ 50,00. Nós achamos isso levando 10% do nosso crédito (US $ 500,00 x 10% = $ 50) e usado para esse juiz quantos põe para comprar ($ 50 / $ 10 = 5).
Se o mercado começar a cair, a volatilidade começará a subir e nossos 0,10 pontos subirão substancialmente no preço e ajudarão a absorver as perdas que nosso condador de ferro receberá. Na maioria das vezes, queremos fechar nosso seguro quando fecharmos o condor de ferro. Não há necessidade de deixar o seguro funcionar sem que ele assegure qualquer posição para que possamos levar o prêmio o longo que ainda tem ainda neles. Existe uma exceção. Se suas opções longas, o seguro, são inferiores a 0,10 por contrato, você deseja prosseguir e mantê-los. Com tão pouco prémio, a maioria deles será comido por comissões quando você os fechar e eles poderiam explodir no preço se a volatilidade começar a subir.
Há um tempo em que você não deseja adicionar seguro. Quando a volatilidade é muito alta, não faz sentido adicionar seguro na sua posição. Com uma maior volatilidade, suas asas serão muito mais amplas e provavelmente por um crédito maior do que quando a volatilidade é baixa. Se a volatilidade começar a entrar, ela beneficiará sua posição, mas prejudicará qualquer seguro que você possa ter. Salve o seguro por baixa volatilidade, abaixo de 25%
Upside Adjustment: Kite Spread.
Nosso primeiro ajuste positivo será o principal ajuste que queremos usar. Para alcançar nossos objetivos, este é um ajuste barato e bom quando o subjacente começa a crescer mais alto.
A distribuição de pipa consiste em comprar uma chamada longa abaixo das greves de sua chamada e vender mais spreads de chamadas para reduzir o custo. A idéia é vender bastante spread de chamadas para reduzir o custo pela metade para a longa chamada. Esta é a vantagem de usar este ajuste. O custo é baixo e você é uma gama longa, então, se as reuniões subjacentes, sua posição irá lucrar.
Olhando para o nosso exemplo no diagrama de lucros e perdas, podemos ver que a distribuição de pipa nos dá um amortecedor nas asas de nosso condor e também nos permite lucrar se o subjacente começar a correr.
A desvantagem é que você está vendendo mais spreads para que você adicione à sua margem. Mesmo que a sua margem e os seus créditos estejam mudando, você não deseja alterar seu plano de ajuste original e perda máxima.
Ajuste inicial: Relação traseira.
Um ajuste da razão traseira, também conhecido como espalhamento, é um ótimo ajuste quando a volatilidade é baixa. Se o seu subjacente estiver a ser maior, há boas chances de sua volatilidade ainda ser baixa. Para criar uma propagação traseira, você quer vender uma chamada próxima e comprar duas chamadas fora do seu spread. Nem sempre tem que ser apenas um curto ou dois longos. Você quer tentar manter a proporção 1: 2, mas você pode precisar de mais para cortar seus deltas. Dependendo do tamanho dos seus deltas, você pode precisar de 1 curto: 2 longos, 3 curtos: 6 longos ou 5 curtos: 10 longos.
Upside Adjustment: Call Spread.
Os spreads de chamadas devem ser nosso último recurso para um ajuste. Se você acha que o mercado vai realmente decolar, você precisa adicionar spreads de chamadas para o seu condor de ferro. O problema com os spreads de chamadas é que eles são caros. Eles vão cortar seus deltas rapidamente, o que é o que você gostaria se o mercado explodisse com suas greves com pressa.
Ajuste para descida: coloque a propagação.
Nossos ajustes negativos vão ser muito semelhantes aos nossos ajustes de reversão. Para a desvantagem, gostamos de nos apoiar nos nossos spreads como ajuste primário. Por causa da desvantagem do trabalho, nossos spreads de propagação funcionam muito melhor do que os nossos spreads de chamadas.
Nós temos um condor de ferro no TOP em 1220/1230 e 1300/1310 pede crédito de US $ 3,48. TOP começa a se mover contra nós e a cabeça mais baixa ameaça nossa regra de ajuste de um terço. Precisamos cortar nossos deltas pela metade, então se TOP continuar a se mover mais baixo, as perdas serão menores. Nós olhamos para nossas greves e decidimos ajustar, indo long o 1235 colocar e curto o 1220 colocar por US $ 6,45 de débito. Isso ajudará a trazer nossos deltas e nos dará um bom potencial de lucro, se o subjacente forçasse as nossas greves. A razão pela qual escolhemos essas greves é por causa do custo. O sucesso cortou nossos deltas ao meio e eles eram a maneira mais barata de fazê-lo. Lembre-se de que você não está tentando obter fantasia quando escolhe esses spreads. Você quer fazer o trabalho para a menor quantidade de dinheiro.
Ajuste de descida: Ratio Spread.
O spread de proporção é outro bom ajuste de desvantagem. Isso se beneficia muito bem quando o mercado começa a cair e a volatilidade começa a aumentar. Você quer vender um perto de colocar e comprar dois dos itens de dinheiro. Nem sempre tem que ser apenas um curto ou dois longos. Você quer tentar manter a proporção 1: 2, mas você pode precisar de mais para cortar seus deltas. Dependendo do tamanho dos seus deltas, você pode precisar de 1 curto: 2 longos, 3 curtos: 6 longos ou 5 curtos: 10 longos.
Por que não roçamos o nosso Condor de ferro.
Muitos comerciantes querem ir ao rolo para ajustar seu condor de ferro. Existem vários tipos principais de formas de rolar uma propagação: rolo vertical, rolo horizontal e rolo diagonal. Um rolo vertical consiste em tirar a sua propagação que está em perigo e entrar em uma ordem simultânea para fechar essa propagação e abrir outra propagação na mesma expiração, mas ainda mais fora de ataque. Agora, logo fora do palco, isso parece uma ótima idéia. No entanto, para fazer os rolos funcionar verdadeiramente, você precisa dobrar o tamanho do ajuste. Se você tivesse 5 espalhamentos e você precisava rolá-los para baixo, rolo vertical, você pegaria 10 spreads.
O próximo tipo de rolo é um rolo horizontal. Um rolo horizontal consiste em usar as mesmas greves que estão em apuros, mas movê-las mais adiante. Você gostaria de inserir uma ordem para fechar simultaneamente suas atuais brigas problemáticas e abrir outra propagação por um mês, mas nas mesmas greves. Nós nunca fomos fãs deste rolo porque ele deixa você com o mesmo risco, mas muito mais "esperança". Se as suas greves já estavam em apuros, eles ainda estarão em dificuldades, mesmo que você tenha mais tempo. Agora, no entanto, você espera que o subjacente se vire porque tem mais tempo. Construa um sistema de comércio de esperança e o mercado irá mostrar-lhe o quão errado você é.
O rolo diagonal é um híbrido entre o rolo vertical e horizontal. Este tomará o melhor dos dois mundos e os combinará. Você vai fechar a propagação problemática e abrir outra propagação por mês e com greves que estão mais fora do dinheiro. Se você tivesse que rolar a vertical e a diagonal, suas melhores apostas.
As posições de rolagem são ruins porque você está aumentando seu risco. Você está dobrando seu tamanho de posição ou permitindo mais tempo para uma posição que já está falhando. A única coisa que você nunca quer fazer é rolar seu lado vencedor mais perto. Muitos comerciantes gostam de tomar o lado que não está sentindo nenhuma pressão e movê-los mais perto de dinheiro. Isso lhes permite levar seus lucros e vender outro spread, assim, coletar mais crédito. O problema com isso é que o subjacente pode virar e pressionar esse lado. Se você tiver um lado vencedor, deixe-o estar. Não gire um vencedor em um perdedor.
Conclusão.
As estratégias de crédito são excelentes ferramentas para ter em sua caixa para negociação de opções. A principal advertência com estratégias de crédito é que você está sacrificando seu retorno por uma maior probabilidade de sucesso. Não há nada de errado em criar muitos pequenos vencedores. A única coisa que você não pode fazer, no entanto, é permitir que uma perda tire todos os seus ganhos.
Os condores de ferro são ótimas estratégias porque você consegue trocar uma estratégia neutra por uma margem menor. No entanto, eles exigem manutenção. Se você deixar um condor de ferro funcionar de forma selvagem pode prejudicar seu portfólio e causar uma perda máxima na posição. Siga a "regra de um terço" ao tentar ajustar. Lembre-se de que sua perda máxima deve ser apenas metade do seu crédito. Se você seguir estas regras e ajustar em conformidade, você pode proteger seus condores e limitar suas perdas.
Como você gosta de ajustar seus condores de ferro? Conte-nos nos comentários.
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Os condores de ferro são comércio de alta probabilidade, o que significa que eles têm uma alta probabilidade de sucesso. Quanto maior a probabilidade de sucesso, menor retorno podemos esperar. A maioria dos comerciantes está bem com este trade off. Quanto mais você arrisca o retorno mais alto que você espera e vice-versa. Enquanto você pode ganhar muitas vezes com um condador de ferro, pode levar apenas um comércio mal gerenciado para perder todos os seus ganhos.
A parte agradável sobre os condores de ferro é que eles criam uma ampla gama para trabalhar. Isso significa que seus ajustes e ações não precisam acontecer rapidamente, mas eles precisam acontecer se o comércio começar a se voltar contra você. Nós mostraremos quando você precisa começar a fazer seus ajustes, como se ajustar ao lado positivo, como se ajustar à desvantagem e por que você nunca deve rolar sua posição.
Quando ajustar o seu Condor de ferro.
Antes mesmo de começar a ajustar, você precisa ter um plano de quando ajustar. Um condor de ferro é estabelecido para um crédito versus um débito. Nossa primeira regra antes de colocar o comércio é que estabelecemos uma perda máxima. Nossa perda máxima não deve ser superior a metade do crédito total. Aqui está um exemplo.
O Option Prophet (sym: TOP) se divide em US $ 50. Nós não pensamos que está indo a lugar algum, então queremos colocar um condor de ferro comprando os 37 colocados, vendendo os 40 colocados, vendendo a chamada 60 e comprando a chamada 63 para um crédito de 0,50. De imediato, sabemos que a nossa perda máxima será 0,25 ou US $ 25 (0,50 / 2 = 0,25) para cada condador de ferro que trocamos.
A regra que seguimos ao fazer ajustes é a "regra de um terço". Quando estamos abaixo de um terço da nossa perda máxima, fazemos um ajuste. Quando estamos abaixo de dois terços da nossa perda máxima, fazemos outro ajuste e, quando caímos em três terços, será a nossa perda máxima e fecharemos o comércio.
Todos os ajustes são feitos com a idéia de reduzir nossos deltas. Quando abrimos um condor de ferro, nossas greves são todas fora do dinheiro, então nossos deltas serão pequenos, geralmente entre 10-15. À medida que o comércio começa a se mover contra nós, nossas greves começam a se aproximar do dinheiro e podem se mover no dinheiro. À medida que as greves se movem de fora do dinheiro para o dinheiro, eles se aproximarão de um delta de 1,00. Isso significa que nossas perdas começarão a aumentar rapidamente, de modo que nosso principal objetivo é reduzir nossos deltas, o que reduzirá a rapidez com que a posição pode funcionar contra nós. Não importa como nos ajustamos, sempre procuraremos reduzir os deltas pela metade.
Primeiro Ajuste: Seguro de Compra.
Os condores de ferro são muito suscetíveis a mudanças de volatilidade, por isso é importante entrar no comércio com a volatilidade em mente. Você nunca quer entrar em um condor de ferro quando a volatilidade está se movendo mais alto. A crescente volatilidade será a maneira mais rápida de matar seu condor. O ideal é que sua volatilidade implícita seja plana ou em declínio. Não importa se a volatilidade é alta ou baixa, desde que não esteja aumentando. A pior coisa que pode acontecer, do ponto de vista da volatilidade, é que você entra na posição em baixa volatilidade e aumenta a volatilidade. Por sorte, podemos usar o seguro para ajudar a nos proteger desse cenário.
Se você estiver entrando em um condor de ferro quando a volatilidade for baixa, abaixo de 25%, você também precisa ir muito tempo como forma de garantir o comércio. Ao procurar seus longos olhares, abaixo, o condor de ferro coloca as greves na mesma expiração que a sua posição geral. Você não quer gastar mais de 10% do seu crédito para comprar seguro.
Se o TOP for negociado a US $ 50,00, temos 10 condores em 37/40 pts (longo, 37, greve e curto, 40) e 60/63 chamadas (curto 60 gols e longo 63) para um crédito de 0.50 ou um crédito total de US $ 500. Vemos que os 30 colocados têm um delta de 0,05 e nos custa 0,10. Se quisermos segurar nosso condor de ferro, compraríamos 5 pedaços longos na greve 30 por um débito total de US $ 50,00. Nós achamos isso levando 10% do nosso crédito (US $ 500,00 x 10% = $ 50) e usado para esse juiz quantos põe para comprar ($ 50 / $ 10 = 5).
Se o mercado começar a cair, a volatilidade começará a subir e nossos 0,10 pontos subirão substancialmente no preço e ajudarão a absorver as perdas que nosso condador de ferro receberá. Na maioria das vezes, queremos fechar nosso seguro quando fecharmos o condor de ferro. Não há necessidade de deixar o seguro funcionar sem que ele assegure qualquer posição para que possamos levar o prêmio o longo que ainda tem ainda neles. Existe uma exceção. Se suas opções longas, o seguro, são inferiores a 0,10 por contrato, você deseja prosseguir e mantê-los. Com tão pouco prémio, a maioria deles será comido por comissões quando você os fechar e eles poderiam explodir no preço se a volatilidade começar a subir.
Há um tempo em que você não deseja adicionar seguro. Quando a volatilidade é muito alta, não faz sentido adicionar seguro na sua posição. Com uma maior volatilidade, suas asas serão muito mais amplas e provavelmente por um crédito maior do que quando a volatilidade é baixa. Se a volatilidade começar a entrar, ela beneficiará sua posição, mas prejudicará qualquer seguro que você possa ter. Salve o seguro por baixa volatilidade, abaixo de 25%
Upside Adjustment: Kite Spread.
Nosso primeiro ajuste positivo será o principal ajuste que queremos usar. Para alcançar nossos objetivos, este é um ajuste barato e bom quando o subjacente começa a crescer mais alto.
A distribuição de pipa consiste em comprar uma chamada longa abaixo das greves de sua chamada e vender mais spreads de chamadas para reduzir o custo. A idéia é vender bastante spread de chamadas para reduzir o custo pela metade para a longa chamada. Esta é a vantagem de usar este ajuste. O custo é baixo e você é uma gama longa, então, se as reuniões subjacentes, sua posição irá lucrar.
Olhando para o nosso exemplo no diagrama de lucros e perdas, podemos ver que a distribuição de pipa nos dá um amortecedor nas asas de nosso condor e também nos permite lucrar se o subjacente começar a correr.
A desvantagem é que você está vendendo mais spreads para que você adicione à sua margem. Mesmo que a sua margem e os seus créditos estejam mudando, você não deseja alterar seu plano de ajuste original e perda máxima.
Ajuste inicial: Relação traseira.
Um ajuste da razão traseira, também conhecido como espalhamento, é um ótimo ajuste quando a volatilidade é baixa. Se o seu subjacente estiver a ser maior, há boas chances de sua volatilidade ainda ser baixa. Para criar uma propagação traseira, você quer vender uma chamada próxima e comprar duas chamadas fora do seu spread. Nem sempre tem que ser apenas um curto ou dois longos. Você quer tentar manter a proporção 1: 2, mas você pode precisar de mais para cortar seus deltas. Dependendo do tamanho dos seus deltas, você pode precisar de 1 curto: 2 longos, 3 curtos: 6 longos ou 5 curtos: 10 longos.
Upside Adjustment: Call Spread.
Os spreads de chamadas devem ser nosso último recurso para um ajuste. Se você acha que o mercado vai realmente decolar, você precisa adicionar spreads de chamadas para o seu condor de ferro. O problema com os spreads de chamadas é que eles são caros. Eles vão cortar seus deltas rapidamente, o que é o que você gostaria se o mercado explodisse com suas greves com pressa.
Ajuste para descida: coloque a propagação.
Nossos ajustes negativos vão ser muito semelhantes aos nossos ajustes de reversão. Para a desvantagem, gostamos de nos apoiar nos nossos spreads como ajuste primário. Por causa da desvantagem do trabalho, nossos spreads de propagação funcionam muito melhor do que os nossos spreads de chamadas.
Nós temos um condor de ferro no TOP em 1220/1230 e 1300/1310 pede crédito de US $ 3,48. TOP começa a se mover contra nós e a cabeça mais baixa ameaça nossa regra de ajuste de um terço. Precisamos cortar nossos deltas pela metade, então se TOP continuar a se mover mais baixo, as perdas serão menores. Nós olhamos para nossas greves e decidimos ajustar, indo long o 1235 colocar e curto o 1220 colocar por US $ 6,45 de débito. Isso ajudará a trazer nossos deltas e nos dará um bom potencial de lucro, se o subjacente forçasse as nossas greves. A razão pela qual escolhemos essas greves é por causa do custo. O sucesso cortou nossos deltas ao meio e eles eram a maneira mais barata de fazê-lo. Lembre-se de que você não está tentando obter fantasia quando escolhe esses spreads. Você quer fazer o trabalho para a menor quantidade de dinheiro.
Ajuste de descida: Ratio Spread.
O spread de proporção é outro bom ajuste de desvantagem. Isso se beneficia muito bem quando o mercado começa a cair e a volatilidade começa a aumentar. Você quer vender um perto de colocar e comprar dois dos itens de dinheiro. Nem sempre tem que ser apenas um curto ou dois longos. Você quer tentar manter a proporção 1: 2, mas você pode precisar de mais para cortar seus deltas. Dependendo do tamanho dos seus deltas, você pode precisar de 1 curto: 2 longos, 3 curtos: 6 longos ou 5 curtos: 10 longos.
Por que não roçamos o nosso Condor de ferro.
Muitos comerciantes querem ir ao rolo para ajustar seu condor de ferro. Existem vários tipos principais de formas de rolar uma propagação: rolo vertical, rolo horizontal e rolo diagonal. Um rolo vertical consiste em tirar a sua propagação que está em perigo e entrar em uma ordem simultânea para fechar essa propagação e abrir outra propagação na mesma expiração, mas ainda mais fora de ataque. Agora, logo fora do palco, isso parece uma ótima idéia. No entanto, para fazer os rolos funcionar verdadeiramente, você precisa dobrar o tamanho do ajuste. Se você tivesse 5 espalhamentos e você precisava rolá-los para baixo, rolo vertical, você pegaria 10 spreads.
O próximo tipo de rolo é um rolo horizontal. Um rolo horizontal consiste em usar as mesmas greves que estão em apuros, mas movê-las mais adiante. Você gostaria de inserir uma ordem para fechar simultaneamente suas atuais brigas problemáticas e abrir outra propagação por um mês, mas nas mesmas greves. Nós nunca fomos fãs deste rolo porque ele deixa você com o mesmo risco, mas muito mais "esperança". Se as suas greves já estavam em apuros, eles ainda estarão em dificuldades, mesmo que você tenha mais tempo. Agora, no entanto, você espera que o subjacente se vire porque tem mais tempo. Construa um sistema de comércio de esperança e o mercado irá mostrar-lhe o quão errado você é.
O rolo diagonal é um híbrido entre o rolo vertical e horizontal. Este tomará o melhor dos dois mundos e os combinará. Você vai fechar a propagação problemática e abrir outra propagação por mês e com greves que estão mais fora do dinheiro. Se você tivesse que rolar a vertical e a diagonal, suas melhores apostas.
As posições de rolagem são ruins porque você está aumentando seu risco. Você está dobrando seu tamanho de posição ou permitindo mais tempo para uma posição que já está falhando. A única coisa que você nunca quer fazer é rolar seu lado vencedor mais perto. Muitos comerciantes gostam de tomar o lado que não está sentindo nenhuma pressão e movê-los mais perto de dinheiro. Isso lhes permite levar seus lucros e vender outro spread, assim, coletar mais crédito. O problema com isso é que o subjacente pode virar e pressionar esse lado. Se você tiver um lado vencedor, deixe-o estar. Não gire um vencedor em um perdedor.
Conclusão.
As estratégias de crédito são excelentes ferramentas para ter em sua caixa para negociação de opções. A principal advertência com estratégias de crédito é que você está sacrificando seu retorno por uma maior probabilidade de sucesso. Não há nada de errado em criar muitos pequenos vencedores. A única coisa que você não pode fazer, no entanto, é permitir que uma perda tire todos os seus ganhos.
Os condores de ferro são ótimas estratégias porque você consegue trocar uma estratégia neutra por uma margem menor. No entanto, eles exigem manutenção. Se você deixar um condor de ferro funcionar de forma selvagem pode prejudicar seu portfólio e causar uma perda máxima na posição. Siga a "regra de um terço" ao tentar ajustar. Lembre-se de que sua perda máxima deve ser apenas metade do seu crédito. Se você seguir estas regras e ajustar em conformidade, você pode proteger seus condores e limitar suas perdas.
Como você gosta de ajustar seus condores de ferro? Conte-nos nos comentários.
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"No ano passado, o Profeta da Opção transformou absolutamente minha conta comercial de uma onde os ganhos mensais eram muitas vezes incertos e imprevisíveis em uma onde um fluxo de renda mensal constante através de spreads de crédito da OTM comprou um crescimento incrivelmente consistente e consistente".
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